Backtest em OTC vale alguma coisa?

A resposta honesta é: vale menos do que em par aberto, e vale mais que zero — desde que você saiba exatamente o que está medindo. Quem diz que OTC é 100% confiável está vendendo alguma coisa. Quem diz que não vale nada também.

“9x2 sem gale em OTC?” pergunta real, grupo de operações binárias no Telegram

A diferença real entre par aberto e OTC

Par aberto (aquele com -op no fim, tipo EURUSD-op) segue o mercado interbancário de verdade: o preço vem de fora e a corretora só repassa. Ele só existe quando o mercado está funcionando — por isso some no fim de semana.

OTC (over the counter, “fora do balcão”) é o par que continua rodando quando o mercado está fechado. O preço dele não vem de uma bolsa: é gerado pela própria plataforma, normalmente a partir do último preço conhecido mais um componente de variação. Isso não é segredo nem denúncia — é a definição do instrumento.

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O que isso significa pro seu teste

Se o preço é gerado por quem também é a contraparte da sua operação, então as regras que geram esse preço podem mudar sem aviso e sem histórico. E é aí que mora o problema real do backtest em OTC: não é que o passado seja falso — aquelas velas aconteceram e estão registradas. É que a garantia de que o futuro segue a mesma regra do passado é mais fraca do que num par que depende do mundo inteiro pra se mover.

Traduzindo pro que você faz na prática: um resultado de 62% em OTC é uma medição verdadeira daquele período. Ele não é uma promessa sobre o mês que vem. Nenhum backtest é, mas em OTC essa distância é maior.

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As três coisas que reduzem o problema

Teste fora da amostra

Separe o histórico: monte a estratégia numa parte e confira numa parte que você nunca olhou. Se o número desaba na parte escondida, você não achou uma estratégia — achou um desenho que encaixava naquele pedaço. Isso vale pra qualquer par, e vale o dobro em OTC.

Amostra grande o bastante

40 entradas não dizem nada, em nenhum par. Com amostra pequena o acaso sozinho produz 65% com facilidade. Olhe o número de entradas com a mesma atenção que olha a assertividade — é por isso que aqui os dois sempre aparecem juntos na carta.

Repetir a medição com o tempo

Se a regra que gera o preço mudar, o jeito de perceber é medir de novo mais pra frente e comparar. Uma medição única de 3 meses atrás, sozinha, envelhece.

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O que não dá pra afirmar\n

Circula muito no grupo a ideia de que a plataforma mexe no preço de propósito, contra você especificamente, quando você começa a acertar. Isso a gente não tem como provar nem desmentir daqui, e não vamos fingir que temos. O que dá pra fazer é o que está escrito acima: medir com método, guardar o resultado de um jeito que não possa ser editado depois, e comparar com o tempo.

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O número de OTC que você mede aqui vem com contexto

A carta que sai do teste mostra a assertividade e a quantidade de entradas, o período, e como o resultado se comportou na parte do histórico que a estratégia não viu. Serve justamente pra você conseguir olhar um resultado de OTC com o ceticismo do tamanho certo.

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